group-by-TSQL计算具有重叠日期范围的记录的每日总和

Question

我有3个表，1（PortfolioInstrument）持有在一个投资组合中持有的工具（Instrument），持有（holding）跨越一个日期范围（DateAdded，DateRemoved）。另一个（价格）持有每个工具（工具）的每日（交易日期）收盘价（[收盘]）。第三个可能很有用，（CalcDate）持有我们重新计算持有量并从投资组合中添加和删除工具的日期（CalcDate）。

SELECT SUM([Close]*Holding), TradeDate 
FROM Price p1 INNER JOIN PortfolioInstrument pio ON pio.Instrument = p1.Instrument 
AND pio.Portfolio = 3 
WHERE EXISTS (SELECT TradeDate FROM Price p 
INNER JOIN PortfolioInstrument pi ON pi.Instrument = p.Instrument AND Portfolio = 3
WHERE TradeDate >= pi.DateAdded AND 
(TradeDate < pi.DateRemoved OR pi.DateRemoved IS NULL) 
AND p1.ID = p.ID GROUP BY TradeDate) GROUP BY TradeDate

这是PortfolioInstrument数据集的示例

ID  Portfolio Instrument Holding    DateAdded               DateRemoved
16256   3   410     714.28571       2007-10-01 00:00:00.0   2007-11-01 00:00:00.0
16257   3   611     564.97174       2007-10-01 00:00:00.0   2007-11-01 00:00:00.0
16258   3   538     1,797.75281     2007-10-01 00:00:00.0   2007-11-01 00:00:00.0
...
16302   3   5352    1,067,319.75    2008-02-01 00:00:00.0   2008-04-01 00:00:00.0
16303   3   5353    1,057,800.875   2008-02-01 00:00:00.0   2008-04-01 00:00:00.0
16304   3   11952   0               2008-02-29 00:00:00.0   2008-04-01 00:00:00.0
16305   3   11952   261,484,400     2008-04-01 00:00:00.0   2008-05-01 00:00:00.0
...
16315   3   8374    14,199.99902    2009-01-30 00:00:00.0   <null>
16316   3   11952   246,102,960     2009-01-30 00:00:00.0   2009-02-27 00:00:00.0
16317   3   11952   246,148,912     2009-02-27 00:00:00.0   2009-04-01 00:00:00.0

这方面的问题在于，它包括具有DateRemoved<TradeDate，因此每个重新计算的日期都有一个跳跃，它们应该从集合中删除。看了Stackoverflow上的各种DateDiff方法，但在这种情况下无法确定如何使用它们进行分组。还要注意的是，现金工具（工具=11952）在某个时候进入投资组合，然后每个月都会得到一个条目，正如你所看到的，在几个月内它会减少到0，我认为在生成的SQL中这应该无关紧要。

Thx。

David

Answer 1

不太清楚为什么要使用相同联接的另一个实例。如果你想排除DateRemoved <= TradeDate中的特定持股，你可以直接在where子句中检查：

SELECT SUM(p1.[Close]*pio.Holding), TradeDate 
FROM Price p1
INNER JOIN PortfolioInstrument pio
ON pio.Instrument = p1.Instrument AND pio.Portfolio = 3 
WHERE p1.TradeDate >= pio.DateAdded
  AND (p1.TradeDate < pio.DateRemoved OR pio.DateRemoved IS NULL) 
GROUP BY p1.TradeDate
;

但是，如果您想丢弃由相同TradeDate行组成的整个组，其中至少有一行满足条件DateRemoved <= TradeDate，则可以使用HAVING子句，如下所示：

SELECT SUM(p1.[Close]*pio.Holding), TradeDate 
FROM Price p1
INNER JOIN PortfolioInstrument pio
ON pio.Instrument = p1.Instrument AND pio.Portfolio = 3 
GROUP BY p1.TradeDate
HAVING COUNT(CASE WHEN p1.TradeDate <= pio.DateRemoved) THEN 1 END) = 0
;

与适用于单个行的WHERE子句不同，HAVING是针对一组行进行计算的。在这种情况下，COUNT（）函数用于计算组中有多少行具有p1.TradeDate <= pio.DateRemoved。如果至少有一个，那么该组将从输出中丢弃，因为我在这里假设的要求是不存在这样的行。

Answer 2

无法找到解决方法，最终拉入原始行并在代码中进行计算。