是否可以在PyMC3中使用NUTS与涉及参数本征分解的模型

Question

我有一个模型，其中似然性涉及计算矩阵中所有项的总和

p=U exp（tD）U^-1

何处

UDU^-1=Q

Q是我的参数矩阵。如果我想在PyMC3中使用NUTS，NUTS必须能够计算P中所有元素相对于Q中每个元素的导数。这可能使用PyMC3使用的Theano中的符号微分器吗？

Answer 1

PyMC3使用Theano进行计算和自动差异。Theano对张量代数（矩阵代数是其中的一个子集）有很好的支持，所以我认为你的模型应该得到支持。