带参数的C/C++中的累积正态分布函数

Question

我想在C++中实现matlab normcdf函数的等价物，我已经发现了这个有用的帖子：C/C++中的累积正态分布函数指向这个实现http://www.johndcook.com/cpp_phi.html.但我希望它有可选的μ和西格玛参数，就像在matlab中一样。

可以吗，当我改变这个：

x = fabs(x)/sqrt(2.0);

至：

x = fabs(x - mu)/sqrt(2.0 * sigma * sigma);

或者我应该做点别的？

Answer 1

小心-您想要保存x-mu的符号，而不仅仅是x:的符号

int sign = 1;
if (x < mu)
    sign = -1;
x = fabs(x-mu)/sqrt(2.0*sigma*sigma);

否则，缩放是正确的。

Answer 2

您可以添加

x = (x-mu)/fabs(sigma);

作为函数的第一行，在不改变符号检查的情况下获得正确的结果。理想情况下，应该为sigma<=0.0抛出一个异常，而不是在此处使用fabs。

与此无关的是，您链接到的实现实际上是一个单精度近似，只是将float替换为double（因此最大误差为惊人的7e-8；-）
如果您对从VB进行翻译感到满意，West将在http://www.wilmott.com/pdfs/090721_west.pdf.
不幸的是，作为PDF，您无法复制和粘贴所有的幻数，因此在检查是否正确复制时，您必须非常小心！