R：如何在 R 中的 arima 函数中指定"init"和"fixed"参数？

Question

我在理解如何在r中的arima函数中指定init和fixed参数时遇到了问题。

例如，我将使用R的内置数据集lh来说明这个想法:

下面一行正常

arima(lh, order = c(1,0,0))

但是这一行没有像预期的那样工作，并且生成了下面的错误消息:

arima(lh, order = c(1,0,0), init=c(0.17))
Error in arima(lh, order = c(1, 0, 0), init = c(0.17)) : 
'init' is of the wrong length

因为我指定了一个ARMA(1,0)模型，所以init应该只接受一个参数。那为什么这不起作用呢?init的"模型参数"是什么?这真的很令人困惑。

我在arima中的fixed参数也遇到了同样的问题。我相信它们实际上是同一个问题。如果其中一个解出来了，另一个也会自动解出来。

Answer 1

请仔细阅读说明书。help(arima)清楚地告诉您，init与参数的初始值有关:

init初始参数值的可选数值向量。失踪值将用零填充，回归除外系数。已经在fixed中指定的值将被忽略。

同样，fixed也涉及到参数:

fixed与总数长度相同的可选数字向量的参数。如果提供，只有固定的NA条目会有所不同。变换。如果有AR, pars = TRUE将被覆盖(带有警告)参数是固定的。设置transform可能是明智的。pars = FALSE当固定MA参数时，特别是在不可逆性附近。

注意，你认为你传递的初始值是Y₀， Y_-1，…是从级数本身的实际值中取的。

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尝试在

返回时调用coef

arima(lh, order = c(1,0,0))

查看可能需要初始化多少参数。