r语言 - 如何在金融工具中设置期货工具以从CSIdata查找数据

Question

Background

我正在尝试设置我的交易分析环境。我正在对不同经纪商的期货运行一些基于规则的策略，并试图将来自不同经纪商的交易汇总到一个地方。我正在使用blotter包作为我的主要分析工具。

想法是使用blotter和PerformanceAnalytics来分析我正在运行的各种策略的实时性能。

手头的问题

我未来爆炸物处理数据的来源是CSIData。这些期货的所有EOD OHLC价格都以CSV格式存储在以下目录结构中。对于每个期货都有单独的目录，每个期货合约都有一个包含 OHLC 价格序列的 csv 文件。

|   
+---AD
|       AD_201203.TXT
|       AD_201206.TXT
|       AD_201209.TXT
|       AD_201212.TXT
|       AD_201303.TXT
|       AD_201306.TXT
|       AD_201309.TXT
|       AD_201312.TXT
|       AD_201403.TXT
|       AD_201406.TXT
|       AD_54.TXT
...      
+---BO2
|       BO2195012.TXT
|       BO2201201.TXT
|       BO2201203.TXT
|       BO2201205.TXT
|       BO2201207.TXT
|       BO2201208.TXT
|       BO2201209.TXT
|       BO2201210.TXT
|       BO2201212.TXT
|       BO2201301.TXT
...

我已经设法为所有期货(例如，在上述情况下AD、BO2等(定义了根合约，我将在FinancialInstrument中使用 CSIData 符号作为主要标识符。

我现在正在为如何定义所有实际的个人期货合约而苦恼(例如 AD_201203、AD_201206等(并使用setSymbolLookup.FI设置他们的查找。

关于如何做到这一点的任何指示？

为了设置单个期货合约，我研究了?future_series和?build_series_symbols，但是，它们支持的后缀似乎只是未来月份的代码格式。所以我有一种感觉，我只能手动设置每个单独的未来合同。 例如

build_series_symbols(data.frame(primary_id=c('ES','NQ'), month_cycle=c('H,M,U,Z'), yearlist = c(10,11)))
 [1] "ESH0" "ESM0" "ESU0" "ESZ0" "NQH0" "NQM0" "NQU0" "NQZ0" "ESH1" "ESM1" "ESU1" "ESZ1" "NQH1" "NQM1" "NQU1" "NQZ1"

我不知道从哪里开始挖掘我问题的第二部分，即从 CSI 为这些期货设置价格查找。

PS：如果这不是此类问题的正确论坛，我很乐意将其移至正确的部分，甚至在完全不同的论坛上提问。

PPS：声誉较高的人可以用FinancialInstrument和CSIdata来标记这个问题吗？谢谢！

Answer 1

第一部分只是工作。

R> currency("USD")
[1] "USD"
R> future("AD", "USD", 100000)
[1] "AD"
Warning message:
In future("AD", "USD", 1e+05) :
  underlying_id should only be NULL for cash-settled futures
R> future_series("AD_201206", expires="2012-06-18")
[1] "AD_201206"
R> getInstrument("AD_201206")
primary_id :"AD_201206"
currency   :"USD"
multiplier :1e+05
tick_size  : NULL
identifiers: list()
type       :"future_series" "future"
root_id    :"AD"
suffix_id  :"201206"
expires    :"2012-06-18"

关于第二部分，我从未使用过setSymbolLookup.FI. 如果我要走这条路，我要么直接使用 setSymbolLookup，要么设置一个src乐器属性。

但是，我可能会提出一种getSymbols方法，也许是getSymbols.mycsv，如果您给它一个dir的参数，它知道如何找到您的数据。 然后，我将setDefaults您的getSymbols方法(假设这是大多数数据的存储方式(。

我用saveSymbols.days()保存数据，每天使用getSymbols.FI。 我认为调整getSymbols.FI读取 csv 文件而不是 RData 文件不会花费太多精力。 因此，我建议查看该代码。

然后，你可以

setDefaults("getSymbols", src="mycsv")
setDefaults("getSymbols.mycsv", dir="path/to/dir")

或者，如果您愿意

setSymbolLookup(AD_201206=list(src="mycsv", dir="/path/to/dir"))

或(本质上相同(

instrument_attr("AD_201206", "src", list(src="mycsv", dir="/path/to/dir")