将最高价/最低价/收盘价数据导入Excel(交易/期货"编码")

Question

我想将2009年小麦合约的高/低/收盘数据导入Excel。

我希望在Python中做到这一点，但如果有必要，我会学习另一种语言。

我是Futures编程的新手。如果以上问题是我的目标，我该如何实现？

第页。S.首先，我不确定从哪里或如何获得这些数据。这可能是一个复杂的问题，所以我在几个Reddits/Forum上发布了它。任何人能提供的任何见解都将不胜感激。

谨致问候，稀疏

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进展更新：2011-06-22 16:19

EliteTrader.com用户（kanellop）回复：

最重要的是…哪一个是您的数据提供商。。。？如果我假设那是路透社数据链接。。。而你使用Metastock。。。那么您必须使用函数：转换下载程序并将这些数据传输到Excel。

为了回答他的问题，我使用ThinkorSwim平台。平台接收数据并将其组织成价格图，如下图所示。

kanellop推荐的Reuters DataLink和Metastock都不是免费的。因此，让ThinkorSwim然后为原始数据提要付费似乎有点傻。难道不应该有办法从我的平台上窃取历史数据吗？

Answer 1

为了获得期货数据，您将需要一个交易API（如T4 API，btw T4免费14天），如果您使用C#，则将数据序列化到CSV文件是微不足道的。

它是这样的：

using(StreamWriter sw = new StreamWriter("fileName.csv"))
{
    foreach(Quote q in quotes)// assuming there is a Quote object and a list of quotes
    {
        sw.WriteLine("{0},{1},{2},{3}", q.Open, q.High, q.Low, q.Close);// something of the sort
    }
}

你会遇到的最困难的部分是使用交易API来提取必要的数据，但它附带了示例（你可以在安装目录中找到），所以你应该能够在几天左右的时间内找到它

更新：

您所要求的比使用商业API更具挑战性。这是可能的，你有几个选择，但没有一个是微不足道的：

1. 直接从屏幕上抓取：制作一个应用程序，进行屏幕截图并从图像中提取数据。就说这不好玩吧
2. 如果是桌面应用程序：你可以拦截进入你正在使用的应用程序的网络流量，即使你能够做到这一点，如果他们使用安全连接（即某种加密），你也可能会碰壁
3. 如果它是一个web应用程序：你可以用C#创建一个浏览器，你可以从你的客户端获得的HTML页面中抓取数据。。。如果他们使用的是JavaScript，那么这将变得更加复杂

最终，如果你只是付钱给第三方给你数据，然后实际尝试开发"；拦截；ThinkOrSwim的数据。