我目前正在学习如何使用IBrokers包。
我可以按我想要的频率调整股票价格和期权价格，但我目前一直在调整外汇汇率。
我不知道如何设置正确的twsContract，用于使用reqHistoricalData进行呼叫。
我有兴趣在1分钟的基础上获得CADUSD货币。我该怎么做？
手册中的示例给出：
currency <- twsCurrency("EUR")
当我尝试用比如reqHistoricalData(tws, currency)来调用它时，它会返回一个错误，说"没有可用的历史数据1D"。由于我甚至无法让手册中的例子发挥作用，我陷入了困境。。。
有人能告诉我什么是正确的语法吗？如果我有几个真正有效的例子，我可以从中吸取。
此外，当我尝试在twsContract对象中使用"USD.CAD"或"CAD.USD"作为ticker时，我会抱怨这不是一个有效的安全性。我如何才能找到USD.CAD的正确股票代码名称？现在，我通过查看我的交互式经纪人应用程序(显然同时打开)，键入公司名称并进行搜索，找到了股票的入场券。股票代码通常会返回，例如(键入apple，当我想在交互式经纪人工作站中将此安全添加到我的投资组合中时，返回AAPL)。
任何帮助都将不胜感激。
此外，另一个相关的问题是，我如何才能拉历史的说S&P500价格指数在1分钟的基础上说？
我猜我会在R中使用twsContract对象，但我不知道该使用什么参数。股票行情应该是什么？贸易工作站提到它是一种"索引"产品类型(显然)，不适合任何包装，如twsStock、twsCurrency等。再说一次，有没有这样的例子，它确实有效？
您在获取外汇数据时遇到困难，因为您试图获取IBrokers不为外汇传播的TRADES数据。相反，您应该使用whatToShow="BID"或whatToShow="Ask"。例如
tws <- twsConnect()
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID')
为S&P500指数与相似
reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract)
你的问题非常宽泛，读起来就像是要求对软件包进行概述。你读过小插曲吗？(vignette("IBrokers"))
我在R-Forge上有一个名为twsInstruction的程序包，它提供了一些包装器，让您更轻松。
library(twsInstrument)
get_quote("USD.CAD")
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint
另外，请参阅?reqTBBOhistory和twsInstrument:::update.data将大量数据下载到磁盘。
最后，我建议在Jeff可能看到的r-sig-finance邮件列表上问这些类型的问题