并行请求历史期权链价格/IBrokers(R)中的最后已知价格

Question

我正在尝试为股票代码创建当前期权链（每次行使价期权，每次到期期权）。

library(IBrokers)    
tws <- twsConnect()
# Lets say only Call prices
AA <- reqContractDetails(tws, twsOption(local="", right="C", symbol="AAPL"))

使用 snapshot 的本机实现速度太慢：

reqMktData(tws, AA[1:2], snapshot = TRUE)

每个合约等待大约 11 sec 个（当前合约数量为 626）

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另一种实现：

snapShot <- function (twsCon, eWrapper, timestamp, file, playback = 1, ...)
{
  if (missing(eWrapper))
    eWrapper <- eWrapper()
  names(eWrapper$.Data$data) <- eWrapper$.Data$symbols
  con <- twsCon[[1]]
  if (inherits(twsCon, "twsPlayback")) {
    sys.time <- NULL
    while (TRUE) {
      if (!is.null(timestamp)) {
        last.time <- sys.time
        sys.time <- as.POSIXct(strptime(paste(readBin(con,
                                                      character(), 2), collapse = " "), timestamp))
        if (!is.null(last.time)) {
          Sys.sleep((sys.time - last.time) * playback)
        }
        curMsg <- .Internal(readBin(con, "character",
                                    1L, NA_integer_, TRUE, FALSE))
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(sys.time,
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        curMsg <- readBin(con, character(), 1)
        if (length(curMsg) < 1)
          next
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
        if (curMsg == .twsIncomingMSG$REAL_TIME_BARS)
          Sys.sleep(5 * playback)
      }
    }
  }
  else {
    evalWithTimeout(
    while (TRUE) {
      socketSelect(list(con), FALSE, NULL)
      curMsg <- .Internal(readBin(con, "character", 1L,
                                  NA_integer_, TRUE, FALSE))
      if (!is.null(timestamp)) {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, format(Sys.time(),
                                                 timestamp), file, ...)
      }
      else {
        processMsg(curMsg, con, eWrapper, timestamp,
                   file, ...)
      }
      if (!any(sapply(eWrapper$.Data$data, is.na)))
        return(do.call(rbind, lapply(eWrapper$.Data$data,
                                     as.data.frame)))
    }, timeout=5, onTimeout="warning")
  }
} 
reqMktData(tws, AA[1:20], eventWrapper=eWrapper.data(20),CALLBACK=snapShot)

它避免了等待（11秒）。

但是，如果没有实时数据或市场关闭，这是行不通的。

所以，即使市场关闭，我也只想得到最后的已知价格。
这是我的伪解决方案：

reqHistoricalData(tws, AA[[1]]$contract, whatToShow='BID', barSize = "1 min", duration = "60 S")

有没有办法并行化这个解决方案，以便它需要几个合约的历史价格？

目前，它每份合约花费大约 2.3 seconds，而以前的解决方案能够以相同的时间获得 20-30 份合约。

Answer 1

与其使用 reqMktData() ，请考虑将 reqRealTimeBars() 与包含合约列表的变量一起使用，以做您想做的事，而不受reqHistoricalData()的限制。

实时条形图是对流式传输历史数据的查询，数据从提供历史数据的相同服务器中继回来。