r-在quantstrat中实现非限制顺序时出错

Question

在quantstrat的pair_trade.R演示中添加了ordertype=stoplimit规则来实现stoploss（仅显示下面的短边）后，

# stop loss for short order (child)
add.rule(strategy=pairStrat, name = 'ruleSignal', arguments=list(sigcol='short',
    sigval=TRUE,
    replace=FALSE, 
    orderside='short', 
    ordertype='stoplimit', 
    tmult=TRUE, 
    prefer='Close',
    TxnFees='TxnCost',
    threshold=quote(.stoplossPercent), 
    orderqty='all', 
    orderset='ocoshort'),
type='chain', parent='Enter_Short',
label='StopLoss_Short',
enabled=FALSE)

并通过启用

enable.rule(pairStrat,'chain',"StopLoss_Long","StopLoss_Short")

我得到错误：

Error in if (grepl(label, strategy$rules[[type]][[i]]$label)) strategy$rules[[type]][[i]]$enabled <- enabled :
  argument is of length zero

然而，一种非常类似的方法在单一工具组合战略中取得了成功。

我在这里错过了什么？

Answer 1

如果我将add.rule和enable.rule的输出分配回pairStrat（就像在演示中对所有其他add.rule调用所做的那样），那么您的比特桶代码将为我运行。

# wrong
add.rule(strategy=pairStrat, ...)
enable.rule(pairStrat,'chain',"StopLoss_Long","StopLoss_Short")
# correct
pairStrat <- add.rule(strategy=pairStrat, ...)
pairStrat <- enable.rule(pairStrat,'chain',"StopLoss_Long","StopLoss_Short")