如何迭代 Deedle 系列<日期时间、系列<日期时间、对象系列<string>>

Question

我已经使用创建了一个数据帧

// Create a dataframe containing the Open, High, Low, and Close
let ohlc =
cl 
|> Frame.sliceCols ["Open"; "High"; "Low"; "Close"; "Volume"]

其结果输出为：打开-高-低关闭音量2014年12月28日8:00:00 PM->62.13 62.67 62.13 62.27 3206
2014年12月28日9:00:00 PM->62.27 62.42 62.14 62.39 1620
2014年12月28日10:00:00 PM->62.4 62.41 62.16 62.21 1275
2014年12月28日11:00:00 PM->62.21 62.32 61.96 62.19 2791
2014年12月29日12:00:00 AM->62.17 62.25 62.08 62.23 1233
2014年12月29日凌晨1:00->62.23 62.41 62.21 62.31 1186
2014年12月29日凌晨2:00->62.32 62.32 62.07 62.21 1446
2014年12月29日凌晨3:00->62.22 62.35 62.17 62.28 1335

我现在想从上面的每小时样本中生成一个更高的时间框架（每天）。

我从开始

ohlc
|> Frame.rows
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date)

其返回：Series<DateTime,Series<DateTime,ObjectSeries<string>>>.

我想创建一个新的DataFrame，包含Date（key）、Open、High、Low、Close和Volume列。Open是该系列第1行中的第一个Open。High是该系列中的最大High。Low是系列中的Min Low。Close是该系列的最后一个Close。Volume是系列中Volume的总和

所以类似于：

ohlc
|> Frame.rows
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date)
|> ??
|> ??

与其尝试使用"行"在"框架"级别执行此操作，不如尝试使用"列"在"帧"级别执行该操作？

更新这是完成的代码：

ohlc
|> Frame.rows
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date)
|> Series.mapValues (fun s ->
   let temp = Frame.ofRows s 
   series ["Open"  => Series.firstValue temp?Open
           "High"  => defaultArg (Stats.max temp?High) nan
           "Low"   => defaultArg (Stats.min temp?Low) nan
           "Close" => Series.lastValue temp?Close 
           "Volume" => defaultArg (Some( Stats.sum temp?Volume) ) nan ] )
|> Frame.ofRows

我无法使用：

"Volume" => defaultArg (Stats.sum temp?Volume) nan ] )

因为这给了我一个错误消息：这个表达式应该有类型float选项，但这里有类型floast。我不得不包装函数Some（）。不确定Stats.sum为什么需要，但Stat.max和Stats.min不需要。

Answer 1

调用resampleEquiv后，您将得到一系列（表示具有相同日期的块）对象系列（表示原始帧的不同列）的系列（表示不同时间但相同日期的值）。

您可以在顶级系列上进行迭代，并将每个对象系列（每个块）返回到一个框架中。然后，您可以在帧上进行聚合，并返回一个新行：

source
|> Series.resampleEquiv (fun d -> d.Date.Year)
|> Series.mapValues (fun s -> 
    let temp = Frame.ofRows s
    series [ "Open" => Series.firstValue temp?Open
             "High" => defaultArg (Stats.max temp?High) nan ])
|> Frame.ofRows

我这样做只是为了公开赛和高中，但你可以看到这个想法：-）。对每个区块调用Frame.ofRows也应该相当快，因为Deedle知道区块中的所有项目都有相同的索引。（或者，您可以对各个行进行迭代，但这会使其更长）。