拟合DCC GARCH模型后李麦检验误差

Question

从这个平台上的其他帖子中，我发现对标准化残差的李麦测试比Ljung Box测试更适合测试拟合的GARCH模型。来自 R 中 WeightedPortTest 包的 Weighted.LM.test(( 用于它。

我正在尝试此代码，但出现错误。由于它是单变量测试，因此我从插槽名称拟合中提取了标准化残差和 cvar：

std.resid1<-dccfit@mfit$stdresid[,1]
cvar1<-dccfit@mfit$cvar[,1]
Weighted.LM.test(std.resid1, cvar1, lag=10)
Error in std.resid1, cvar1, : Length of x and h.t must match

它如何让它工作？任何帮助都非常感谢。

Answer 1

首先，您不应该采用标准化残差，因此 代替dccfit@mfit$stdresid[，1]，取：dccfit@model$残差[，1]。

然后，在 Weighted.LM.test 的文档中，它说 h.t 应该是条件方差的数字向量，因此取：

dccfit@model$sigma[，1]^2

运行测试： Weighted.LM.test(dccfit@model$residuals[，1]， dccfit@model$sigma[，1]^2， lag = 2，type = c("correlation"， "partial"(，fitdf = 1， weighted = FALSE(

如果我错了，请纠正我。