统计模型上具有样本权重的最小二乘回归

Question

我希望在统计模型上使用样本权重实现OLS。具体应用是美国时间使用调查，其中样本权重根据人口相对于人口的人口平衡进行调整。如果没有直接实现，那么帮助使用样本权重对估计器进行硬编码也会有所帮助。

Answer 1

@Mario，你可以从statsmodels尝试WLS

文档中的示例。

import numpy as np
import statsmodels.api as sm
Y = [1,3,4,5,2,3,4]
X = range(1,8)
X = sm.add_constant(X)
wls_model = sm.WLS(Y,X, weights=list(range(1,8)))
results = wls_model.fit()
print (results.params)

更多例子在这里。