由于以下代码，我尝试使用 FFT 方法进行外推：https://gist.github.com/tartakynov/83f3cd8f44208a1856ce
我想知道如何只选择数据系列的最高频率，因为这段代码不能给我很好的结果。
FFT 的基础向量都是循环周期性的，因此很难模拟与 FFT 长度相同的矩形窗口的起点和终点之间的任何边瞬态或圆形不连续性(除非完整数据集在 FFT 长度上是纯整数周期，对于实际金融数据集来说极不可能(。
您可以尝试对数据进行窗口化(使用非矩形窗口，例如冯汉恩、图基或普朗克锥形窗口(，可能结合使用更长的零填充 FFT。
另一种可能性是对数据的某些部分使用多项式回归(可能有些欠拟合(来生成估计器，将该多项式扩展到您希望推断的区域，然后采用该多项式范围的(窗口(FFT 而不是原始时间序列。