您如何在R中进行约束的非线性最小二乘

Question

我适合R中的非线性最小二乘模型。，$ x $是一组功能，$ b $是参数向量。有没有在$ b $上对此进行限制的方法？我想限制$ b $以大于0，我希望某些元素的L1风格收缩到0。有没有办法在R中这样做？nls()不允许限制。

Answer 1

您可以通过对$ boldsymbol {x} $的每个元素上的约束，将$ | boldsymbol {x} | _1 $转换为一个简单的总和，然后然后使用Quadprog解决问题。