r语言 - 预测有趋势和无趋势的霍尔特-温特斯 - >奇怪的结果

Question

我目前在预测包中实现的HoltWinters方法遇到问题。如果我将该方法用于某些时间序列，则当我使用带趋势的霍尔特温特时，我的误差 (SSE( 比不使用趋势(单指数平滑(时更大。据我了解，有趋势的霍尔特温特至少应该和没有趋势的霍尔特温特一样好。有人能解释一下吗？我在下面添加了一个例子。

愿你安好
克里斯

library(forecast)
x = c(50,50,70,50,90,70,90,80,70,40,60,20,60,60,40,40,40,50,50,30,60,40,40,40,50,10,20,60,70, 60,60,80,70,80,90,80,70,30,30,80, 100,80,80,20,40,30,40,50,60,30,80, 100)  
mSES = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = FALSE, gamma = FALSE)  
mHW = HoltWinters(x, alpha = TRUE, beta = TRUE, gamma = FALSE)
mSES$SSE  
mHW$SSE

Answer 1

不要将 alpha 或 beta 设置为 TRUE。 如果 beta 设置为 FALSE，那么它将执行指数平滑，但否则输入将作为特定参数值。 所以 TRUE 被胁迫为 1。因此，与其让函数选择最小化 SSE 的参数，不如将它们显式设置为 1。