我正在寻找一种算法来预测金额(实际价值(，因此我正在考虑使用回归算法。但是，我还需要知道与该值相关的概率，即客户 A 明天将以 65% 的概率花费 50 美元。
哪些回归算法为您提供每个预测的概率？
谢谢！
最常见的回归框架是假设观测值等于确定性函数 F(x( 加上"随机"(更准确地说，无法解释或未建模(噪声。因此，预测值中的不确定性等于参数估计值的不确定性加上无法解释的噪声。
无法解释的噪声通常被建模为均值为零的高斯噪声。训练后的均方误差是对噪声方差的估计。参数估计引起的不确定性更难获得。有一些公式可以推导出线性回归，并应用于具有一定挥手次数的非线性模型。可能更简单、更广泛适用的方法是通过随机抽样：通过从训练数据的随机子集训练来构建模型的集合，并让参数引起的不确定性只是融合输出的分布。
总不确定性将是参数不确定性加上噪声估计值。由此，您可以构建所需的任何间隔。
也就是说，这个问题可能更适合 stats.stackexchange.com。