我一直在使用PuLP库研究线性优化问题。如何在代码中包含此动态约束？
带有术语的 Excel 示例快照
我需要最小化由 A 和 B 的加权和形成的投资组合 (-19391.8( 的 VaR 1D - 目标函数
同时，投资组合的VaR10D应降低给定的目标(-39100至-29100(。 哦，如您所见，问题是投资组合的 Var10d 和 Var1d 是"总计"列中第二小的值。现在，我需要在代码中添加一个约束，即 Var10d 应该减少 10000(即到 -29100(，但同时，它也应该是每天由"A"和"B"的加权和计算的总列中的第二小值。
因此，我需要能够 1. 最小化 Var1d(虽然它是 Var10d 的"总计"列中第二小的(，2. 将 Var10d 减少 10000(即到 -29100((而它是 Var1d 的"总计"列中的第二小(。
最小值-8000 * x1 - 15000 * x2 + 目标
我不明白你的约束，因为这些数字似乎只是目标函数中系数的其他值。
所以我看不出为什么你的"程序"不只是设置 x1，x2 = 0，没有什么可计算的，因为没有约束。.
如果您希望目标值在特定范围内，您可以添加： 系数 * x1 + 系数 * x2 <= (>=( 值 然后，如果要更改右侧值，可以在第一个循环后再次运行程序，依此类推。