我有兴趣尝试Interactive Brokers的API的Python包装，但我交易期权价差（主要是铁秃鹰），而不仅仅是单一期权。
有没有一种合理的方法可以用ibPy做到这一点？
对于任何迟到的人，这里有一个直接来自IB API文档的示例：
http://interactivebrokers.github.io/tws-api/spread_contracts.html#bag_opt
您必须找到正确的锥（requestMarketData可以帮助您）。对于一只铁秃鹰，你要把四条腿放在你的组合上。
管理订单执行的加分-你可以在中点设置限额，但在中点填满一只铁秃鹰取决于运气，当你试图自动化交易时，运气不是你想要的。您可能需要取消订单并在新的中点重新提交，直到订单填满为止。
在下订单和修改订单时，您可以单独管理价差的每个分支，以获得更高的精度，而不是使用组合订单。
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分别为每个航段下订单，并将任何新下的订单添加到订单集合中。
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监控你的订单，看看它们是否已经完全填满，或者是否需要修改。一旦排列的每条边完全填满，就将排列添加到位置集合中。