R IBrokers API 无法在过期月份内请求历史数据

Question

为了将数据从IB下载到R中，我遵循了这里的步骤：IBrokers请求历史期货合约数据？。这与这里大致相同：https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf。

这一切都有效。但有一个例外：reqHistoricalData不适用于过期月份。运行以下代码会显示错误消息："警告消息：在 errorHandler（con， verbose， OK = c（165， 300， 366， 2104， 2106， ： 找不到请求的安全定义"

#DOES NOT WORK (using expired month)
tws <- twsConnect()
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201603"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
#YET THE FOLLOWING DO WORK (using unexpired months)
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201606"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
mydata <- reqHistoricalData(tws, twsFuture("ES","GLOBEX","201609"), barSize='1 min', duration='5 D', useRTH='0', whatToShow='TRADES')
getContract("ES_M6")

IB常见问题解答对该消息有如下说明："为什么我会收到错误 200 - 当我为股票合约调用 reqContractDetails、reqMktData 或 addOrder（） 时，找不到请求的安全定义？在股票合约中使用这些方法时，请将全局代码和交易类留空。（在 https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/tables/frequentlyaskedquestions.htm 找到）

将非常感谢对此的任何见解。谢谢。

Answer 1

您需要

将include_expired设置为 true。我猜代码将是：

twsFuture("ES","GLOBEX","201603",include_expired='1')

文档中参数的完整列表是：

twsEquity(symbol,
          exch="SMART",
          primary,
          strike='0.0',
          currency='USD',
          right='',
          local='',
          multiplier='',
          include_expired='0',
          conId=0)

并引用帮助页面：

endDateTime 参数的格式必须是"CCYYMMDD HH：MM：SS TZ"。 如果未指定，则从TWS服务器返回的当前时间将 被使用。这是回填数据的首选方法。"TZ" 字符串的一部分是可选的。

所以你也可以尝试使用

reqHistoricalData(..., endDateTime='20160315 16:00:00')