r-高级ARIMA模型

Question

我需要构建一个高级Arima模型。所有高级arima模型的v1值都是固定的，但外部参照的值不同(包含7个数据列(。我需要提取这7个回归的平均残差。到目前为止，我已经想出了这个代码。

model <- data[c(2:8)]
AdvancedMAE <- function(model){
  p <- ncol(model)
  p1 <- Arima(data$v1,order=c(0,3,1),xreg=as.matrix(model))
  p2 <- data.frame(mean(abs(p1$residuals)))
  p2
  }
allvalue <- AdvancedMAE(model=model)

但我得到的结果是所有数据的平均值，而不是每7个循环回归的平均值。

Answer 1

下面的注释太长了。

首先，请始终提供代表&最小样本数据；如果由于隐私原因无法共享数据，请提供模拟数据。arima.sim使特定ARIMA过程的模拟数据变得非常容易。如果您提供随机样本数据，请不要忘记使用带有set.seed的固定随机种子。

关于您的问题：

1. 我不知道你说的"高级阿里马模型"是什么意思。你似乎用外部回归拟合了一个基本的ARIMA(0，3，1(模型
2. 你确定这三个差值是正确的吗？对我来说，对你的数据一无所知(提供数据很重要的原因之一！(，d = 3过程会敲响警钟。很少有一个过程需要d > 2
3. "我需要为这7个回归提取平均残差">在您的模型中，您不执行7个回归。您使用(看起来像(7个外部回归器执行单个回归