使用optimize.fmin_l_bfgs_b进行参数误差估计

Question

有没有办法估计使用 scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b（或 scipy.optimize 包中的任何其他有界优化例程）计算的估计优化参数的误差？

Answer 1

L-BFGS-B 不会为您计算误差估计值，如其文档中所示。

但是，您可以通过计算（数值或分析）目标函数的 hessian 在优化程序返回的最小值时自己估计误差：http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/DAVIES1/rd_bhatt_cvonline/node9.html

你可以在Python中以数字方式计算Hessians，例如使用numdifftools。