当我向函数添加外源变量时，单变量 ARIMA 模型是否会变为多变量?我在 r 中使用函数 xreg 做到了这一点

Question

当我向函数添加外源变量时，单变量 ARIMA 模型会变成多变量吗？我在 r 中使用函数 xreg 做到了这一点。

例如：fitwithtwoexfactors = arima(futoilrtn,order=c(0,0,1), xreg=exogenous)

外生是具有两列的数据框。

Answer 1

ARIMA 模型不会成为多变量模型。多元模型是具有两个或多个因变量的模型。外生变量的目标是希望通过最小化MSE来更好地预测未来。