使用非线性插值器的自举风险率

Question

>我一直在使用 QuantLib 1.6.2 从 CDS 引导危险率曲线。我的代码CDS.cpp类似于QuantLib 分布，即

boost::shared_ptr<PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat> >
hazardRateStructure(new PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, BackwardFlat>
(todaysDate, instruments, Actual365Fixed()));

我尝试尝试不同的非线性插值方法（而不是上面列出的BackwardFlat），例如：

    CubicNaturalSpline
    KrugerCubic
    Parabolic
    FritschButlandCubic
    MonotonicParabolic

但是我收到错误" no appropriate default constructor available "。将这些插值器之一传递给 PiecewiseDefaultCurve课？

谢谢

克里斯

Answer 1

[注意：如果有人偶然发现了这个问题，我在这里复制了我在QuantLib邮件列表中给你的答案。

您列出的类是实际的插值类，但曲线需要相应的工厂类（例如，示例中BackwardFlat是BackwardFlatInterpolation类的工厂）。 对于三次插值，您必须使用 Cubic 类。默认情况下，它会构建克鲁格插值（我不知道选择的原因），所以如果你写：

PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, Cubic>(todaysDate, instruments, Actual365Fixed())

您将使用 KrugerCubic 类获得一条曲线。 要获取其他插值，您可以传递带有相应参数的 Cubic 实例（您可以在插值类的构造函数中查找它们）;例如

PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, Cubic>(todaysDate, instruments, Actual365Fixed(),
                                         1e-12, Cubic(CubicInterpolation::Spline, false))

将使用CubicNaturalSpline类为您提供曲线，并且

PiecewiseDefaultCurve<HazardRate, Cubic>(todaysDate, instruments, Actual365Fixed(),
                                         1e-12, Cubic(CubicInterpolation::Parabolic, true))

将使用MonotonicParabolic类。