使用Matlab中的概率密度计算相关系数

Question

我正在尝试使用Matlab来计算二维正态定律的相关系数。

mu = [1 2]; 
SIGMA = [9 4; 4 3]; 
X = mvnrnd(mu,SIGMA); 
p = mvnpdf(X,mu,SIGMA);

变量p存储遵循二维正态定律的向量X的概率密度。我必须使用概率函数p来计算相关系数，而函数R=corrcoeff(X)不能做到这一点。

Answer 1

您实际上在代码的第三行中创建了一个多变量正态随机数(1x2)，但您需要更多。

根据文件：

R=corrcoeff(X)返回从输入矩阵X计算的相关系数的矩阵R，该矩阵的行是观测值，其列是变量。

在您的情况下，您有一个观测值和两个变量，corrcoeff函数将返回1。

所以你可以做这样的事情：

mu = [1 -1]; 
SIGMA = [.9 .4; .4 .3]; 
X = mvnrnd(mu,SIGMA,10); % a 10 x 2 matrix
p = mvnpdf(X,mu,SIGMA);  % a 10 x 1 vector
corrcoef(X)
ans =
1.0000    0.7846
0.7846    1.0000