R中的动态套期保值比率

Question

我试图将Chan关于动态套期保值比率的Pairs Trading策略的代码转换为R。我已经用稳定的对冲做了所有的工作，但如果我想复制他的"for"循环，我就有麻烦了。这是的代码

lookback=20
hedge=rep(NaN,length(stockY))
for (i in lookback:length(hedge)){
reg=lm(stockY[i-lookback +1:i]~stockX[i-lookback +1:i])
hedge[i]=reg[1]$coeff[2]
}

我尝试了很多不同的尝试，但我的R水平很低在这里很明显。我不想使用"lapply"函数，而只是一个for循环。希望有人能帮我。谢谢

Answer 1

好的，好像我做到了。下面是我的代码：

lookback=20
hedge=data.frame(hedge=rep(0,length(stockY)))
for (i in lookback:length(stockY)){
reg=summary(lm(stockY[i-lookback +1:i]~stockX[i-lookback +1:i]))
hedge[i,1]=reg$coefficients[2,1]
}

所以，现在我知道如何提取残差了。我的意思是，我需要列出回归的所有残差。不幸的是，如果我写reg$残差，它会返回循环最后一次迭代的最后20个残差。所以，我试着加入另一个"res"向量，比如"hedge"，但是。。。。。我无法提取残差。拜托，有人能帮我吗？