茱莉亚的峰度功能

Question

所以我一直在玩Julia，我发现计算概率分布峰度的函数在Julia和MATLAB之间的实现方式不同。

在朱莉娅，做：

using Distributions
dist = Beta(3, 5)
x = rand(dist, 10000)
kurtosis(x) #gives a value approximately around -0.42

在 MATLAB 中执行以下操作：

x = betarnd(3, 5, [1, 10000]);
kurtosis(x) %gives something approximately around 2.60

这是怎么回事？为什么两种语言的峰度不同？

Answer 1

如下所述： http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35b.htm

我们经常使用过量峰度（峰度 - 3），使正态分布的（过量）峰度变为零。如 distributions.jl 文档中所示，这是 Julia 中kurtosis(x)使用的。

Matlab 不使用超额度量（文档中甚至有一个注释提到了这个潜在问题）。