用R中的ARIMAX模型中的伪变量替换截距

Question

我正试图将ARIMAX模型拟合到R中的日常消耗数据中。当我使用lm()执行OLS回归时，我能够为每个单元包括一个伪变量，并删除常数项（截距），以避免小于满秩矩阵。

lm1 <- lm(y ~ -1 + x1 + x2 + x3, data = dat)

我还没有找到arima()的方法，它迫使我使用常量项并排除其中一个伪变量。

with(dat, arima(y, xreg = cbind(x1, x2))

arima()不允许这样做的具体原因是什么？有没有绕过的方法？

Answer 1

请参阅?arima中参数include.mean的文档，您似乎想要以下内容：arima(y, xreg = cbind(x1, x2), include.mean=FALSE)。

还要注意@RichardHardy指出的ARIMA拟合模型的定义。