拉期权链与IBrokers

Question

像这样:opt<-reqContractDetails (tws twsOption(本地= ",到期="20111021",右= " ",象征="UCO"))

这是不可用的慢。这是因为IB吗?关于如何在不到10分钟内获得期权链的任何建议?

谢谢

Answer 1

获得更好的ISP?

> tws <- twsConnect()
> system.time(opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO")))
   user  system elapsed 
   0.07    0.00    0.17 
> twsDisconnect(tws)

Answer 2

通常您可以要求报价的汇率是有限制的。确保您检查了参考指南中的API限制。他们还提供报价助推器，如果你想提高你的利率，你可以购买。据我所知，这只适用于历史数据，但也可能适用于实时数据，就像你的情况一样。如果您达到速率，API将继续返回速率限制错误，直到一段时间过去，并且您可以再次发出请求。