因此，我试图倒入一个大（449x449）协方差矩阵，因此是对称和正定的。（我要做的是将此矩阵倒置为Mauna LOA CO2数据集的高斯过程的一部分。）
这种反转非常长，所以我想使用chol2inv而不是求解。但是chol2inv方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近0的矩阵（总和等于10^（-13））。
为什么Chol2inv会给我这个？
听起来好像您使用了错误使用的chol2inv。它以上三角形cholesky因子为输入，而不是协方差矩阵。因此，如果A是您的协方差矩阵，则需要
chol2inv(chol(A))
不是
chol2inv(A)
刚刚发现这个问题很久以前两次得到了回答。
- 比较r中的矩阵反转 - cholesky方法有什么问题？（2014年）
- 矩阵反转R（2013年）