R-当我们具有连续变量以及分类变量作为预测变量时,如何在多项式逻辑回归中测试多重共线性



如何在多元素逻辑回归中测试多重共线性?我有25个自变量和1个因变量。在25个独立变量中,有17个变量是连续变量,而8个变量是分类的(具有两个值是/否或足够/不足)。我想在这些自变量中检查多重共线性。我正在使用R。预先感谢!

我相信,用多元素logres评估多重共线性与标准GLM并没有什么不同。r。

中可以使用许多方法

一个例子是:

fit = `your model`
library(car)
vif(fit)

VIF函数代表方差通胀因子。当您具有共线性方差时,模型拟合的增加很小。此函数可以衡量这一点。您想查看输出的第三列,并确定与1个不同的变量。

上面的方法既着眼于分类和连续预测因子。

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