r-如何使用apply.daily/period.apply计算XTS时间序列中每列的最大值

Question

对于高分辨率时间序列分析，我在使用period.apply函数时遇到问题。

我想为我的数据计算10分钟间隔的统计数据(不同时段的平均值、Stddev等(。计算每小时的平均数很好，就像这个答案中描述的那样。

它创建了一个新的xts对象，并为每列计算平均值。如何计算每列的最大值？

这个可复制的例子描述了我的数据结构：

library(xts)
start <- as.POSIXct("2018-05-18 00:00")
tseq <- seq(from = start, length.out = 1440, by = "10 mins")
Measurings <- data.frame(
Time = tseq,
Temp = sample(10:37,1440, replace = TRUE, set.seed(seed = 10)),
Variable1 = sample(1:200,1440, replace = TRUE, set.seed(seed = 187)),
Variable2 = sample(300:800,1440, replace = TRUE, set.seed(seed = 333))
)
Measurings_xts <- xts(Measurings[,-1], Measurings$Time)
HourEnds <- endpoints(Measurings_xts, "hours")
Measurings_mean <- period.apply(Measurings_xts, HourEnds, mean)

我认为将函数参数从mean更改为max会很容易，如下所示：

Measurings_max <- period.apply(Measurings_xts, HourEnds, max)

它提供输出，但只有一列具有总体最大值。我需要每列的小时最大值。一个简单的解决方案将不胜感激。

Answer 1

mean示例按列工作，因为有一个zoo方法在每列上调用mean(使用此方法是因为xts扩展了zoo(。

max示例返回一个数字，因为没有max.xts或max.zoo方法，所以它返回整个xts/zoo对象的最大值。

一个简单的解决方案是定义一个辅助函数：

colMax <- function(x, na.rm = FALSE) {
apply(x, 2, max, na.rm = na.rm)
}

然后在你的period.apply通话中使用：

epHours <- endpoints(Measurings_xts, "hours")
Measurings_max <- period.apply(Measurings_xts, epHours, colMax)
head(Measurings_max)
#                     Temp Variable1 Variable2
# 2018-05-18 00:50:00   29       194       787
# 2018-05-18 01:50:00   28       178       605
# 2018-05-18 02:50:00   26       188       756
# 2018-05-18 03:50:00   34       152       444
# 2018-05-18 04:50:00   33       145       724
# 2018-05-18 05:50:00   35       187       621