生成具有已知但随机的状态时间的马尔可夫转移矩阵

Question

我已经找了一段时间的答案，但没有找到。我正在尝试开发一个离散时间马尔可夫模型。目前，我有5个州，其中第5个州是吸收州。我也知道每个州所处的可变持续时间。比如说，第一州可能需要20年才能过渡到第二州，这是正态分布的。有没有办法用这些数据来计算转换矩阵？

更新：我正在按照蒙特卡罗马尔可夫链模拟的思路思考，但我不确定如何构建MCMC模型。

Answer 1

您是否考虑过只考虑数据中每个状态的第一次出现？通过这种方式，您可以使用所获得的没有连续相同状态的马尔可夫链来填充转换矩阵。