如何从GDAX网络套接字提要中获取实时出价/要价/价格

Question

API 文档不鼓励在端点上轮询/ticker建议使用 websocket 流来侦听匹配消息

但匹配响应仅提供price和side(卖出/买入(

如何从 websocket 提要重新创建股票代码数据(价格、要价和出价(？

{
“price”: “333.99”,
“size”: “0.193”,
“bid”: “333.98”,
“ask”: “333.99”,
“volume”: “5957.11914015”,
“time”: “2015-11-14T20:46:03.511254Z”
}

ticker端点和 websocket 提要都返回"价格"，但我想它不一样。来自ticker端点的price是一段时间内的某种平均值吗？

如何计算Bid值、Ask值？

Answer 1

如果我在订阅消息中使用这些参数：

params = {
"type": "subscribe",
"channels": [{"name": "ticker", "product_ids": ["BTC-EUR"]}]
}

每次执行新交易(并在 http://www.gdax.com 上可见(时，我都会从 Web 套接字收到这种消息：

{
u'best_ask': u'3040.01',
u'best_bid': u'3040',
u'last_size': u'0.10000000',
u'price': u'3040.00000000',
u'product_id': u'BTC-EUR',
u'sequence': 2520531767,
u'side': u'sell',
u'time': u'2017-09-16T16:16:30.089000Z',
u'trade_id': 4138962,
u'type': u'ticker'
}

就在这条特别的消息之后，我做了一个https://api.gdax.com/products/BTC-EUR/ticker，我得到了这个：

{
"trade_id": 4138962,
"price": "3040.00000000",
"size": "0.10000000",
"bid": "3040",
"ask": "3040.01",
"volume": "4121.15959844",
"time": "2017-09-16T16:16:30.089000Z"
}

与获取请求相比，Web 套接字的呈现数据相同。

请在下面找到一个完整的测试脚本，使用此代码实现 Web 套接字。

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Test for websockets."""
from websocket import WebSocketApp
from json import dumps, loads
from pprint import pprint
URL = "wss://ws-feed.gdax.com"

def on_message(_, message):
"""Callback executed when a message comes.
Positional argument:
message -- The message itself (string)
"""
pprint(loads(message))
print

def on_open(socket):
"""Callback executed at socket opening.
Keyword argument:
socket -- The websocket itself
"""
params = {
"type": "subscribe",
"channels": [{"name": "ticker", "product_ids": ["BTC-EUR"]}]
}
socket.send(dumps(params))

def main():
"""Main function."""
ws = WebSocketApp(URL, on_open=on_open, on_message=on_message)
ws.run_forever()

if __name__ == '__main__':
main()