我正在检查数据的平稳性。我有一个1986年至2019年的每日数据时间序列。我想知道选择滚动平均值和标准的窗口的正确方法是什么。我想252——一年的工作日数，但我不确定这是否是一个太大的时期。
在选择滚动平均值(移动平均值(的正确时间之前，需要考虑各种因素。首先，你应该有一个明确的目标(预测、平滑等(。大多数人使用它来预测股票价格(因此，我假设你有股票/商品/可交易产品的每日数据，你想使用滚动平均值来预测其价格。
检查季节性成分以及数据中发生的波动程度，如果通过观察你可以看到，如果周期为2个月(60天，或大约50个工作日(，那么你的滚动平均值周期应该小于它。
简言之，目前还没有确定最适合使用的滚动平均数周期的射击公式，而且其中还涉及主观性
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