R 包'performanceanalytics'优化器中的最大资产数

Question

这只是一个关于我可以在 r 性能分析优化器函数中使用的最大股票数量的一般问题。

我的代码可以很好地优化最多 110 个资产的任何内容，但超过该值的任何内容都会出错。我找不到任何关于实际资产数量限制的文档。任何帮助，不胜感激。

除上述内容外，我在下面添加了可重现的代码示例：

library(xts)
library(PortfolioAnalytics)
num_stocks = 300
num_periods = 200
rets = replicate(num_stocks, rnorm(num_periods))
colnames(rets) = paste0('stock', 1:num_stocks)
dates = seq(as.Date('2000-01-01'), by = 'month', length.out = num_periods) - 1


#100 stocks, returns optimal weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:100]
stocks <- colnames(equity.data)
# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)
# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)
# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")
optimize.portfolio(equity.data, 
portfolio=portf.minvar, 
optimize_method="ROI",
trace=TRUE)

## 200 stocks, optimizer returns N/As for optimizes weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:200]
stocks <- colnames(equity.data)
# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)
# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)
# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")
optimize.portfolio(equity.data, 
portfolio=portf.minvar, 
optimize_method="ROI",
trace=TRUE)

Answer 1

我认为问题是由于计算协方差矩阵的问题，其中(num_stocks = 300(>(num_periods = 200(。

如果我将周期数增加到 1000，则在优化 200 只股票时没有错误。

谢谢大家抽出宝贵时间