r-我如何使用投资组合分析库中的optimize.portfolio

Question

我正在尝试使用Portfolio分析库来创建和优化投资组合

第一步是创建投资组合规范

port_spec.minES <- add.objective(portfolio=port_spec, type="risk", name="ES", arguments=list(p=0.925, clean="boudt"))

我正在运行优化器

opt_minES <- optimize.portfolio(asset_returns, portfolio = port_spec.minES, optimize_method = "ROI",trace=TRUE )

然而，我得到了这个错误

clean.budt中出错(na.egnore(R[，column，drop=FALSE](，alpha=alpha，：requireNamespace("robustbase"，悄悄地=TRUE(不是TRUE

这是回溯

5.停止(simpleError(msg，call=if(p<-sys.eparent(1L((sys.call(p((

4.stopifnot(requireNamespace("robustbase"，悄悄=真((

3.clean.budt(na.省略(R[，column，drop=FALSE](，alpha=alpha，…(

2.退货清洁(R=R，方法=清洁(

1.优化投资组合(asset_returns，portfolio=port_spec.RiskBudgetES，optimize_method="ROI"，trace=TRUE(

Answer 1

包robustbase似乎不可用。你需要安装它：

install.packages("robustbase")