给定此目标函数：
最小化：
f = (Ax + By)' * G * (Ax + By)
受到一些平等和不平等的影响。
， x和 y分别是带有p和q元素的实价向量（决策变量）。尺寸m * p的A，大小m * q的B，G是大小m * m的对称矩阵。
我的问题是如何以v' * G * v的形式编写f，以便在Quadprog中很容易使用。换句话说，如何混合A，B和G？
这看起来未完全指定！
无论出于何种原因，您似乎都想用两个变量组件来建模。现在您没有指定他们如何相互作用。
大多数优化器在单个变量矢量上都可以使用，您需要使自己的辅助。
由于您没有显示G，我假设您为x和y的G，我们称其为H。
（备注：不是Matlab用户；不要以示例为syntax，理所当然！）
-
z = [x y] -
P = blkdiag(G,H)- 假设x和y独立于二次学期
- 例如。没有
x0*y1像术语
- 解决：对于
z` P z
示例：
x = [x0 x1 x2]
y = [y0 y1]
G = [6 2 1; 2 5 2; 1 2 4]
H = [8 2; 2 10]
# G
6 2 1
2 5 2
1 2 4
# H
8 2
2 8
z = [x0 x1 x2 y0 y1]
P = [6 2 1 0 0; 2 5 2 0 0; 1 2 4 0 0; 0 0 0 8 2; 0 0 0 2 8]
# P
6 2 1 0 0
2 5 2 0 0
1 2 4 0 0
0 0 0 8 2
0 0 0 2 8