r-这是否模拟了指定的时间序列

Question

这主要是我是否正确编码此问题的问题。我需要创建以下时间序列才能回答有关它的问题：模拟具有μ= 2，φ1= 1.2的AR(2(过程，并且φ2= -0.6具有正态分布的误差项，平均为0和方差9.为了生成此过程，请使用随机数生成种子2172和样本大小n =200。

作业问题问我有关此过程的事情，很容易，但是我想确保我的代码实际上在我前进之前要模拟它应该的内容。

这是我所做的：

set.seed(2172) 
arima.sim(n=200, list(ar=c(1.2, -.6)), innov = rnorm(200, 0, 3)) + 2 

Answer 1

您问一个好问题，我发现很少的答案。在功能的r文档中，它不是明确的。但是我给您我的结果，这是基于Rolf Turner的答案。它说服了我：

http://r.789695.n4.n4.n.nabble.com/ar-1-with-an-error-term-term-term-arima-sim-parameter-quameter-question-td4700642.html

解决方案是：

error.model = function(n){rnorm(n, sd=3)}
x = arima.sim(model = list(ar=c(1.2, -0.6)), n = 200, rand.gen = error.model) + 2

要检查订单，您可以使用pacf，问题是如何正确chek噪声，因为您有AR。也许您可以使用一个少量样本检查它，例如t = 1、2、3、4，并检查结果。

祝你好运。