r语言 - 从具有结构中断的时间序列进行预报

Question

从 http://timelyportfolio.blogspot.com/2012/04/中给出的说明中，通过遵循列出的示例，我理解了检测结构断裂。有人可以在确定结构断裂后帮助我如何使用 R 进行预测。 以下是上面网页上的代码。

library(bfast)
library(quantmod)
getSymbols("^GSPC",from="1950-01-01")
GSPC.monthly <- log(to.monthly(GSPC)[,4])
GSPC.ts <- ts(as.vector(GSPC.monthly["1951-01::"]),start=c(1951,1),frequency=12)
GSPC.stl <- stl(GSPC.ts,s.window="periodic")
plot(GSPC.stl,main="STL Decomposition of S&P 500")
GSPC.bfast <- bfast(GSPC.ts,h=0.2,max.iter=1,season="none")
plot(GSPC.bfast,type="components",ylim=c(3,max(GSPC.monthly)+1),main="S&P 500 with bfast Breakpoints and Components")
plot(GSPC.bfast,type="trend",ylim=c(3,max(GSPC.monthly)+1),main="S&P 500 with bfast Trend Breakpoints")
GSPC.bfast$output[[1]]$St

Answer 1

在

结构性突破后进行预测是相当具有挑战性的。首先：如果您使用某种类型的滚动回归，则结构中断在一段时间后不再影响您的模型。（取决于窗口的长度）。有关更高级的方法，请查看Eklund等人2010。在结构断裂后，他们混合了断裂前和新的断裂后模型。当然，参数校准很棘手。