如何在 Rcpp 中加速 xts 数据到 DatatimeVector 的转换

Question

我正在使用 Rcpp 来分析 XTS 数据，并使用以下 rcpp 代码获取其时间索引：

#include <Rcpp.h>
using namespace Rcpp;
using namespace std;
// [[Rcpp::export]]
DatetimeVector xtsIndex(NumericMatrix X)
{
  DatetimeVector v(NumericVector(X.attr("index")));
  return v;
}
DatetimeVector tmpindexDaily = xtsIndex(askDailymat);  // Get xts index to Rcpp vector

事实证明，这种转换需要 2 毫秒才能在某组数据上执行，因为我只需要时间索引，没有这段代码，它只需要不到 100 微秒。有没有办法更好地优化转换或完全避免转换。

Answer 1

最好

只使用具有适当类属性的NumericVector。 这是我几周前在另一个项目中使用的快速一次性功能：

Rcpp::NumericVector createPOSIXtVector(const std::vector<double> & ticks, 
                                       const std::string tz) {
    Rcpp::NumericVector pt(ticks.begin(), ticks.end());
    pt.attr("class") = Rcpp::CharacterVector::create("POSIXct", "POSIXt");
    pt.attr("tzone") = tz;
    return pt;
}

您可以从其他容器、矩阵列、向量等类似方式开始。这可以保存double值，并利用时间（POSIXct）时间实际上是自纪元以来的小数double的事实。 在这里，我们从另一个 API 获得了std::vector<double>，因此转换非常便宜。