松树脚本如何使用 2 个系列而不是 1 和一个周期来计算 RSI?

Question

我有一个松树脚本，我正在尝试将其转换为python。

但是，松树脚本允许 RSI 将 2 个系列作为输入，而不是传统的序列和周期。

我的问题是这是如何实现的，我尝试在他们的文档中实现，但它不计入第二个系列：

pine_rsi(x, y) => 
u = max(x - x[1], 0) // upward change
d = max(x[1] - x, 0) // downward change
rs = rma(u, y) / rma(d, y)
res = 100 - 100 / (1 + rs)
res

谢谢

Answer 1

我不是 Python 或其他方面的专家，但我认为您正在尝试除以零。

RSI 的等式为：

RSI= 100 - { 100  (1+RS) }

哪里

RS = SMMA(U,n) / SMMA(D,n)

等式中的逻辑似乎没有考虑到这样一个事实，即如果向下的 rma 等于零，则 RS 的分母将为零。 每当价格连续 14 个周期下跌时，或者无论 RSI 的周期是什么，都会发生这种情况。

松树编辑器脚本通过在出现上述情况时将 RSI 设置为 100 来说明这一点。

在下面的第 6 行：每当向下 rma 项等于 0 时，RSI 将切换到 100。 仅当代码不除以零时，该行的第二部分才会执行。

1  //@version=3
2  study(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
3  src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
4  up = rma(max(change(src), 0), len)
5  down = rma(-min(change(src), 0), len)
6  rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
7  plot(rsi, color=purple)
8  band1 = hline(70)
9  band0 = hline(30)
10 fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

Answer 2

来自松树脚本文档：

rsi(x,y)

"如果 x 是一个系列，y是整数，那么 x 是一个源系列，y 是一个长度。

"如果 x 是一个序列，y是一个序列，那么 x 和 y 被认为是向上和向下变化的 2 个计算的 MA">

因此，如果您同时具有向上和向下变化序列，rsi将像这样工作：

u = ["your upward changes series"]
d = ["your downward changes series"]
rsi = 100 - 100 / (1 + u / d) //No need for a period value

Answer 3

Pine Script中实际上有"第二系列"这样的东西。从文档中：

rsi(x,y)
"If x is a series and y is integer then x is a source series and y is a length.
If x is a series and y is a series then x and y are considered to be 2 calculated MAs for upward and downward changes"

但是，它没有解释目的是什么，因为 rsi(( 函数没有长度输入 - Pine 应该如何处理数据？

像OP一样，我也想知道2系列作为输入的目的，移植到python。这还没有得到答复。

Answer 4

表示 x 和 y 系列

pine_rsi( x, y ) => 
res = 100 - 100 / (1 + x / y)
res

Answer 5

这是

如何实现的..它不计入第二个系列：？

没有所谓的">第二"系列。

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让我们回顾一下代码，
原文是这样的：

pine_rsi( x, y ) => 
u   = max(x - x[1], 0) // upward change
d   = max(x[1] - x, 0) // downward change
rs  = rma(u, y) / rma(d, y)
res = 100 - 100 / (1 + rs)
res

然而，如果我们把逻辑解码成一个更好的可读形状，我们会得到：

pine_rsi(        aTimeSERIE, anRsiPERIOD ) => 
up   = max( aTimeSERIE
- aTimeSERIE[1], 0 )     //         upward changes
down = max( aTimeSERIE[1]
- aTimeSERIE,    0 )     //       downward changes
rs   = ( rma( up,   anRsiPERIOD )  //  RMA-"average" gains  over period
/ rma( down, anRsiPERIOD )  //  RMA-"average" losses over period
)
res  = 100 - 100 / ( 1 + rs )      //  
res

这正是J. Welles Wilder命名的相对强弱指数，不是吗？

因此，只需按照调用签名的规定传递正确的数据类型，您就完成了。