R语言 值和百分比的滚动变化

Question

我正在帮助一个朋友为一个明显教得不好的R班做一些R作业(因为课堂上涵盖的所有内容和补充材料都没有帮助)。

我们有两个数据集。一个包含公司股票的每日离散回报百分比，另一个包含两种货币的每日汇率，例如美元兑瑞士法郎。它看起来像这样：

Date    Mon    Day       Exchangerate     
2000    01     01        1.03405   
2000    01     02        1.02987   
2000    01     03        1.03021   
2000    01     04        1.03456  
2000    01     05        1.03200 

每日离散回报：

Date       Share1     
20000104   -0.03778   
20000105    0.02154   
20000106    0.01345   
20000107   -0.01234   
20000108   -0.01789   

任务是编写一个函数，该函数使用两个矩阵，并从瑞士投资者的角度计算每日回报。我们假设初始投资为1000美元。

我尝试使用 tidyverse 并使用 dplyr 的滞后函数计算总回报的变化和百分比变化，如下所示的代码。

library(tidyverse)
myCHFreturn <- function(matrix1, matrix2) {
total = dplyr::right_join(matrix1, matrix2, by = "date") %>%
dplyr::filter(!is.na(Share1)) %>%
dplyr::select(-c(Date, Mon, Day)) %>%
dplyr::mutate(rentShare1_usd = (1+Share1)*1000,
rentShare1_usd = dplyr::lag(rentShare1_usd) * (1+Share1),
rentShare1_chf = rentShare1_usd*Exchangerate,
rentShare1_chfperc =(rentShare1_chf - dplyr::lag(rentShare1_chf))/dplyr::lag(rentShare1_chf),
rentShare1_chfperc = rentShare1_chfperc*100)
}

问题在于函数的rentShare1_usd = dplyr::lag(rentShare1_usd) * (1+Share1)部分依赖于为初始 1000 美元投资计算的值。因此，我的看法是，我们需要根据初始投资对变化进行某种类型的滚动计算。但是，我不知道如何在函数中实现这一点，因为我只使用滚动手段。我们希望根据可变股票1中给出的变化和前一天的投资价值来计算每日回报。任何帮助都非常感谢。

Answer 1

至少要指出解决方案的一部分，任何一天的单位份额价值是从开始日期到该日期(1 + daily_discrete_return)在相关时间段内的累计产品。使用每日离散回报表的扩展版本为例：

df = read.table(text = "Date Share1
20000104    -0.03778
20000105    0.02154
20000106    0.01345
20000107    -0.01234
20000108    -0.01789
20000109    0.02154
20000110    0.01345
20000111    0.02154
20000112    0.02154
20000113    0.01345", header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)
library(dplyr)
Shares = 1000
df1 = mutate(df, ShareValue = cumprod(1+Share1) * Shares)
Date   Share1 ShareValue
1  20000104 -0.03778   962.2200
2  20000105  0.02154   982.9462
3  20000106  0.01345   996.1668
4  20000107 -0.01234   983.8741
5  20000108 -0.01789   966.2726
6  20000109  0.02154   987.0862
7  20000110  0.01345  1000.3625
8  20000111  0.02154  1021.9103
9  20000112  0.02154  1043.9222
10 20000113  0.01345  1057.9630

一旦你有一个表格，其中包含该日期的股票价值，你可以将其连接回你的汇率表，以计算该日期的瑞士货币等值，并扩展它以执行百分比变化等。