我正在分析基于具有日期、产品和价格的数据框的时间序列数据。在数据框中，它给出了每个日期的每个产品的价格。我正在尝试使用 ARIMA 预测每种产品的价格。
我为每个产品制作了多个子数据帧，并运行auto.arima()以查找每个产品的时间序列数据的 AR 和 MA。我发现每个产品都有不同的AR和MA。
我试图做的是做一个循环，运行产品数量并预测每个产品的价格。由于每个产品数据都有不同的输出auto.arima()，我需要一个函数将auto.arima()的输出分配给三个变量(一个用于 AR，一个用于 MA，一个用于差分顺序(。我该怎么做？
提前谢谢你！
a <- auto.arima(mtcars$qsec)
使用forecast::arimaorder(a)提取 AR、I、MA 项。
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