如何指定excel最线性加权多项式拟合公式之类的LINEST(y*w^0.5,IF({1,0},1,x)*w^0.5,FALSE,TRUE)
,但这是线性拟合。我正在寻找二阶和三阶多项式回归拟合的类似公式。
在对加权趋势线的另一个帖子的回复中,已经提出了加权多项式的方法。例如,对于立方拟合,尝试在4x1范围内使用CTRL+SHIFT+ENTER:
=LINEST(y*w^0.5,(x-1E-99)^{0,1,2,3}*w^0.5,FALSE)
(-1e-99确保0^0=1)。类似于R^2的线性情况try:
=INDEX(LINEST((y-SUMPRODUCT(y,w)/SUM(w))*w^0.5,(x-1E-99)^{0,1,2,3}*w^0.5,FALSE,TRUE),3,1)
派生
在标准最小二乘中,我们找到最小化的向量b
: |y-Xb|²=(y-Xb)'(y-Xb)
在加权情况下选择b
来最小化:|W(y-Xb)|²=(y-Xb)'W'W(y-Xb)
所以加权回归是Wy
对WX
,其中W'W = W²
是权值的对角矩阵。