QuickFIX/J:未收到执行报告消息

Question

与我们的经纪公司开立订单后，我们希望从ExecutionReport消息中获取成交价。您将在下面找到使用的回调代码。

正确接收MarketDataSnapshotFullRefresh消息，但永远不会触发第二个if块。奇怪的是，相应的消息.log文件确实包含多个35=8消息。

我们使用 QuickFIX/J 作为 FIX 引擎。

@Override
public void fromApp(Message message, SessionID sessionID) throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType {
    if (message instanceof MarketDataSnapshotFullRefresh) {
        // do stuff with MarketDataSnapshotFullRefresh
    }
    if(message instanceof ExecutionReport) {
        // do stuff with ExecutionReport
    }

Answer 1

消息处理最好由quickfix.MessageCracker完成，尽管有时在fromApp中处理它们是要走的路。

您可以在此处阅读有关消息破解的更多信息：QuickFIX/J 用户手册 - 接收消息。

我将概述两种方式：

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1. 在fromApp

   传入fromApp的消息不属于 QuickFIX/J 库中定义的特定消息类型，但属于 quickfix.Message 类型。如果您想按照现在的方式（从fromApp开始）处理它们，则必须手动检查MsgType：

   MsgType msgType = (MsgType) message.getHeader( ).getField( new MsgType( ) );
   

   根据检索到的类型，您将为特定消息类型调用处理程序方法：

   if( msgType.valueEquals( MsgType.MARKET_DATA_SNAPSHOT_FULL_REFRESH ) )
       handleMarketDataSnapshotFullRefresh( message, sessionID );
   else if ...
   ...
   private void handleMarketDataSnapshotFullRefresh( quickfix.Message msg, SessionID sessionID ) {
       // handler implementation
   }
   

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2. 使用MessageCracker

   如前所述，处理传入消息的另一种方法是通过 MessageCracker .例如，您可以使用 quickfix.MessageCracker 扩展实现quickfix.Application的类。

   添加具有两个参数的onMessage方法，第一个是消息类型，第二个是 SessionID。从将路由到相应处理程序的 fromApp 方法调用crack。

   import quickfix.*;
   public class MyApplication extends MessageCracker implements Application
   {
       public void fromApp(Message message, SessionID sessionID)
             throws FieldNotFound, UnsupportedMessageType, IncorrectTagValue {
             crack(message, sessionID);
       }
       @Handler
       public void onMessage(quickfix.fix44.MarketDataSnapshotFullRefresh mdsfr, SessionID sessionID) {
            // handler implementation
       }
   }
   

Answer 2

为什么你在错误的地方进行消息处理？如果您检查 Quickfix 的建议，您将看到他们建议在 onMessage 中进行消息处理（您可能尚未实现）。并且应该只存在一个消息破解程序 from App方法。

否则，您的fromApp方法将成为代码的大杂烩，下一个处理您的代码的人不会是一个快乐的灵魂。