Python:最小化具有潜在随机输出的函数

Question

我正在寻找最小化具有潜在随机输出的函数。一般来说，我会用科幻小说里的东西。优化库，但我不确定如果输出不确定，它是否仍然工作。

下面是我正在处理的问题的一个最小示例:

def myfunction(self, a): 
    noise = random.gauss(0, 1)
    return abs(a + noise)

关于如何算法最小化其期望(或平均值)值的任何想法?

只要能"相对"接近实际值，数值近似就可以了。

我们已经通过对许多可能的运行进行平均来减少噪声，但是这个函数的计算成本有点高，如果可以的话，我们不想做更多的平均。

Answer 1

对于我们使用scipy的应用程序。优化退火算法提供了足够好的局部最大值估计。

对于更复杂的问题，pjs指出Waeber, Frazier and Henderson (2011) link提供了一个更好的解决方案。