R: ROI包的使用

Question

我正试图将R包ROI用于一个简单的投资组合优化问题
我可以使用quadprog求解器"手动"获得结果，但我真的很想了解ROI包是如何工作的
不幸的是，我遇到了一个错误，尽管我坚持Stefan Theussl在http://statmath.wu.ac.at/courses/optimization/Presentations/ROI-2011.pdf（幻灯片26,27）

这是代码：

library(fPortfolio)  
library(ROI)
data(LPP2005.RET)  
lppData <- 100 * LPP2005.RET[, 1:6]
r <- mean(lppData)  
foo <- Q_objective(Q = cov(lppData), L = rep(0, ncol(lppData)))  
full_invest <- L_constraint(rep(1, ncol(lppData)), "==", 1)  
target_return <- L_constraint(apply(lppData, 2, mean), "==",r)
op <- OP(objective = foo, constraints = rbind(full_invest, target_return))   
sol <- ROI_solve(op, solver = "quadprog")

我得到的错误信息是：

（dir=="<="）|（dir=q="<"）中的错误：可以执行操作仅适用于数字、逻辑或复杂类型的

谢谢你的帮助！

Answer 1

原来ROI quadprog插件中有一个错误，开发人员已经修复了这个错误。