在 KDB 中,我有一个包含 4 列的表,其中一列是返回列。我想创建一个第 5 列来计算指定列的过去 x 个元素的方差 (var(。我已经用两列创建了价格列的回报来管理这一点,但是当我需要引用多个先前元素时,我卡住了。
例:
t:([] td:2001.01.01 2001.01.02 2001.01.03 2001.01.04 2001.01.05 2001.01.06; px:121 125 127 126 129 130)
t:update retLogPcnt:100*log px%prev px from t
/t:update retClassic:((px-prev px)%prev px) from t
t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t
t
最后一行输出:
td px retLogPcnt mvAvgRet
-----------------------------------
2001.01.01 121
2001.01.02 125 3.252319 3.252319
2001.01.03 127 1.587335 2.419827
2001.01.04 126 -0.790518 0.3984085
2001.01.05 129 2.35305 0.7812659
2001.01.06 130 0.7722046 1.562627
如果仅作为说明,计算最后三个 retLogPcnt 数字的 var,则所需的输出:
td px retLogPcnt mvAvgRet varRetns
---------------------------------------------
2001.01.01 121
2001.01.02 125 3.252319 3.252319
2001.01.03 127 1.587335 2.419827
2001.01.04 126 -0.790518 0.3984085 2.752321
2001.01.05 129 2.35305 0.7812659 1.791392
2001.01.06 130 0.7722046 1.562627 1.647022
因此,第一个变量数的计算公式为:
q)var 3.252319 1.587335 -0.790518
如何添加此额外列?我做了一些类似于上面的移动平均线示例(t:update mvAvgRet:2 mavg retLogPcnt from t
(的尝试,但我没有成功。
如果之前已经回答过,我们深表歉意;我确实搜索了论坛,但找不到任何对我有帮助的东西。这很可能是由于掌握了 kdb 术语。
您可能想在讨论滑动窗口的wiki上查看此页面。其中描述了滑动窗口函数swin
以下示例:
q)swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }[w#0;s]}
q)swin[avg; 3; til 10]
0 0.33333333 1 2 3 4 5 6 7 8
这可以根据您的目的进行修改,方法是使用浮点数列表开始:
swin:{[f;w;s] f each { 1_x,y }[w#0f;s]}
这样:
q)update varRetns:swin[var;3;retLogPcnt] from t
td px retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121 0
2001.01.02 125 3.25232 3.25232 2.64439
2001.01.03 127 1.58733 2.41983 0.693043
2001.01.04 126 -0.790518 0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305 0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205 1.56263 1.64702
这与您的示例输出很接近,除了最初的 3 个值不为 null。如果您希望排除这些值,则需要对var
函数进行进一步更改,我将其定义为newVar
:
newVar:{$[any null x;0Nf;var x]}
q)update varRetns:swin[newVar;3;retLogPcnt] from t
td px retLogPcnt mvAvgRet varRetns
-------------------------------------------
2001.01.01 121
2001.01.02 125 3.25232 3.25232
2001.01.03 127 1.58733 2.41983
2001.01.04 126 -0.790518 0.398408 2.75232
2001.01.05 129 2.35305 0.781266 1.79139
2001.01.06 130 0.772205 1.56263 1.64702