我正在使用Quantlib来引导曲线，然后获得折扣率。
通常，通常的步骤工作正常。
但是，对于下面给出的数据，它会抛出一个奇怪的错误。
法典：
def create_ois_swaps(self, ois_swap_rates, helpers=None):
''' Creates a OIS rate helper from incoming OIS rates
Input:
ois_swap_rates: list of tuples comprising of (start_date, end_date, rate, label)
'''
if self.helpers is None:
self.helpers = [
DatedOISRateHelper(start_date, end_date, QuoteHandle(SimpleQuote(rate / 100)), self.ff_local)
for start_date, end_date, rate in [tuple((fixed_bond.pydate_to_qldate(sd),
fixed_bond.pydate_to_qldate(ed),
rate)) for sd, ed, rate, label
in ois_swap_rates if label not in ['ONTN', 'TN']]]
else:
self.helpers += [DatedOISRateHelper(start_date,
end_date,
QuoteHandle(SimpleQuote(rate / 100)), self.ff_local)
for start_date, end_date, rate in [tuple((fixed_bond.pydate_to_qldate(sd),
fixed_bond.pydate_to_qldate(ed),
rate)) for sd, ed, rate, label
in ois_swap_rates if label not in ['ONTN', 'TN']]]
# for start_date, end_date, rate in ois_swap_rates]
self.ois_curve_c = PiecewiseLogCubicDiscount(0, self.calendar, self.helpers, Actual365Fixed())
self.ois_curve_c.enableExtrapolation()
def bootstrap_usd_ois_3M_curve(self,
usd_3M_swap_rates,
discountCurve,
bootStrapMethod=BootStrapMethod.PiecewiseLogCubicDiscount):
discount_curve = RelinkableYieldTermStructureHandle()
discount_curve.linkTo(discountCurve)
self.helpers += [SwapRateHelper(QuoteHandle(SimpleQuote(rate / 100)),
Period(int(label[:-1]), Years),
TARGET(),
Semiannual,
Unadjusted,
Thirty360(Thirty360.BondBasis),
Euribor3M(),
QuoteHandle(),
Period(0, Days),
discount_curve)
for sd, ed, rate, label in usd_3M_swap_rates if label not in ['ONTN', 'TN']]
# for rate, tenor in usd_3M_swap_rates]
if bootStrapMethod == BootStrapMethod.PiecewiseLogCubicDiscount:
self.usd_3M_c = PiecewiseLogCubicDiscount(0, TARGET(), self.helpers, Actual365Fixed())
elif bootStrapMethod == BootStrapMethod.PiecewiseFlatForward:
self.usd_3M_c = PiecewiseFlatForward(0, TARGET(), self.helpers, Actual365Fixed())
# Also, we enable extrapolation beyond the maturity of the last helper; that is mostly
# for convenience as we retrieve rates to plot the curve near its far end.
self.usd_3M_c.enableExtrapolation()
在我的主代码中，我将上述 2 个函数称为：-
创建 OIS 曲线
usd_ois.create_ois_swaps(ois_rate_ql)
引导曲线
usd_ois.bootstrap_usd_ois_3M_curve(usd_3M_swap_rates=libor_rate_ql,
discountCurve=usd_ois.ois_curve_c, bootStrapMethod=BootStrapMethod.PiecewiseFlatForward)
日期：
曲线估值日期：2017.01.02
对于discounting_Rate：-
start_date： 2017.01.02 end_date： 2018.01.01 日计数： ACT/360
错误信息：
return _QuantLib.YieldTermStructure_forwardRate(self， *args) 运行时错误：给定负时间 (-0.00273973)
曲线对象
曲线对象使用的数据：用于自举的LIBOR和OIS利率
曲线对象的状态
曲线对象的状态
注意我有一个 1) 贴现 OIS 曲线和 2)正向3M曲线
估值日期为2017年1月2日
我正在拨打的电话在贴现曲线上，如下所示：-ois_curve.ois_curve_c.forwardRate(pydate_to_qldate(start_date),
pydate_to_qldate(end_date),
daycount, Simple).rate() * 100
其中start_Date = 2017年1月2日 end_date = 2018年1月2
日我在一系列日期上运行相同的代码。大多数日期 - 它成功，但很少的日期 - 它奇怪地抛出这个错误
作为参考，我在这里总结上面的评论。 评估日期(2017 年 1 月 2 日)是曲线使用的日历的假日;因此，曲线将其参考日期移至下一个工作日。在这一点上，就曲线而言，1 月 2 日已经过去了，要求该日期的汇率会导致错误。
我同意，至少，应该使错误更具可读性。 我不确定将评估日期设置为假期是否一定会使曲线无效。 抛出错误可能不可行;我们可能使用不同的日历有不同的曲线，只要我们只使用有效的曲线，将其中一个的评估日期设置为假期应该是可以的。