在 R 中应用 w.r.t. 日历日的函数

Question

我有每日(财务(时间序列。由于每个月都不会在 30 日或 31 日结束，因此使用apply函数给自己带来了问题。使用每月时间序列，我可以指定每个n'th月一次。但是，我如何指定每个n'th月的每日系列。

假设我有这个日期数据集：

dates <- seq(as.Date("2000-01-01"), length = 1000, by = "days")
data <- cbind(rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001))

特别是，我想每n'th月运行协方差矩阵，类似于：

cov.fixed <- lapply(as.data.frame(t(rollapply(1:nrow(data), 90, c))),
function(i) cov(data[i,]))

但是，与其90，不如按每3rd month写一次，以便考虑到日历日？

非常感谢

Answer 1

如果你希望每个月都有协方差，你可以执行以下操作。关键是通过monthsplit矩阵。

library(zoo)
month <- as.yearmon(dates)
cov.month <- lapply(split(as.data.frame(data), month), cov)
names(cov.month) <- sub(" ", "_", names(cov.month))
cov.month$Jan_2000
#             V1           V2           V3
#V1 7.825062e-07 7.063689e-08 9.561721e-08
#V2 7.063689e-08 8.989207e-07 1.293351e-07
#V3 9.561721e-08 1.293351e-07 1.175318e-06
cov.month[[1]]    # The same

至于季度，代码类似，只是用as.yearqtr代替as.yearmon.

quarter <- as.yearqtr(dates)
cov.quarter <- lapply(split(as.data.frame(data), quarter), cov)

然后用上面sub做更好的名字，没有空格。

数据。

与问题中的不同，我已经设置了 RNG 种子。

set.seed(3658)    # Make the results reproducible
data <- cbind(rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001),
rnorm(1000, mean = 0.01, sd = 0.001))